トレード日記

【日経うねり取り】ヘッジファンドの資金引き上げ

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こんばんわ。涼しくなってくると食欲が止まらない、サラリーマン投資家サンジです。

さて、10/21の日経終値は17,184円(-50円)

ショートサイドとしては耐え時の展開となっています。ショートサイドのショートカバーと思われる買いが続き、17,000円台を維持しています。

ショートサイドのショートカバーの原因は下記にもある通り、資金の引き上げでしょう。

ヘッジファンド投資家は7-9月(第3四半期)に同業界から282億ドル(約2兆9300億円)を引き揚げたことが、ヘッジファンド・リサーチ(HFR)の調査で明らかになった。世界金融危機後で最大となる。

HFRの20日の発表によれば、純流出はヘッジファンド業界の運用資産の0.9%に相当し、2009年4-6月(第2四半期)以降で最大。業界の運用資産が過去最高の2兆9700億ドルに増加したにもかかわらず、1-9月の流出額は515億ドルに達した。

ヘッジファンドは、手数料の高さと低調なパフォーマンスに対して批判的な投資家からの圧力にさらされている。ケンタッキー州年金基金の投資委員会は14日、3年間にわたりヘッジファンドへの投資を行わないことを採決した。イリノイ州年金基金投資委員会のマーク・レビン会長は19日、同基金が手数料支出削減に向け運用資産の3分の2をパッシブ運用に移行させ、ヘッジファンドから約10億ドルを引き揚げる方針を示した。

HFRによれば、ヘッジファンド業界からは7-9月に4四半期連続で資金が引き揚げられ、08年と09年以降で最長を記録した。償還は大規模ファンドに集中し、運用資産50億ドルを超える企業からは約220億ドルが引き揚げられた。資産規模10-50億ドルの企業からの純流出は74億ドルとなっている。

 

引用:Yahoo!ニュース

最新の主体別売買動向でも、外国人投資家が+2805億円、+1131億円と2週間連続で買い越しとなりました。しかし8月9月の売り越しからすれば、十分想定内の戻りであり、積極的な買いではないため、投資戦略の変更はありえません。

ユーロドルのドル買いに対して、ドル円のドル買いが進まず、104円でなんども跳ね返されています。このことからもリスクオフポジションとなる円買いを積んでいる主体がいます。

短期的にはもうしばし強い場面があるかもしれませんが、上昇がショートカバーによるもので、積極的に買っていく主体がいない状態での、ロング戦略ほど危険なことはないと思います。しばらく何もできていませんが、今は「耐え時」との認識です。

ショート戦略で変更はありませんし、需給面から見て世界的にマネー総量が減少方向であることに変わりはないからです。全く、いつ暴落してもおかしくない状態との認識です。

【短期戦術】「居合抜き」「二刀流」「波乗りトレード」
基本様子見、チャンスがあればちびちび。特にロングは素早くイグジット。

【中期戦術】「袈裟斬り」「うねり取り」
とにかく今年の「売り圧力」が凄まじいことは間違いありませんので、戻り売りが基本戦略。7/12ナイトで日経ショート打診エントリー、8/2に追加売りしました。

もういつ積み増しても利益になると思いますが、もう少し様子を見ます。この短期的上昇でドル円が最大105円〜106円まではあるかもしれませんので、そのあたりで最後の追加を打ちたいと思っています。

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今迄の僕の戦績は、

2015年

8月合計 +316,837円(月利15.84%)

9月合計 +910,654円(月利 45.53%)

10月合計 +699,412円(月利 34.97%)

11月合計 +247,847円(月利 12.39%)

12月合計 +364,053円(月利 18.20%)

2016年

1月合計 +278,199円(月利 13.90%)

2月合計 +361,290円(月利 18.06%)

3月合計 +285,293円(月利 14.26%)

4月合計 +253,999円(月利 12.69%)

5月合計 +257,814円 (月利12.89%)(+184,396+73,418)

6月合計 +198,109円(月利+9.90%)(+159,257+38,852)

7月合計 -211,127円(月利-10.55%)(-308,851+97,704)

8月合計 0円

9月合計 -2,082円

10/3月 0円

10/4火 0円

10/5水 0円

10/6木 +4,300円

10/7金 +12,459円

10/11火 +13.005円

10/12水 0円

10/13木 +19,300円

10/14金 0円

10/17月 0円

10/18火 0円

10/19水 0円

10/20木 0円

10/21金 0円

10月合計 +49,064円

総合計+3,796,668円+207,892円=+4,004,560円(総利回り+200.22%)

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いつでもどこでもiPhoneだけで、食べていけるようになる為、東京株式市場から金を抜き取る秘術、北野会長秘伝の株式投資手法「居合抜き」を実践する。さらに現役プロトレーダー相場師朗氏の「うねり取り」と鬼才ファンドマネージャー ファン氏の「逆張りの真実」を加え、原資200万円【日経225】1本で、サラリーマン最速セミリタイアを実現する。私のような凡人サラリーマン個人投資家でも、しっかりとした投資ロジックさえ身に付ければ結果が出ることを証明していく。

サンジ

  • この記事を書いた人

サンジ

1983年生まれ東京都在住、サラリーマン、物販経営者、ブロガー、Webマーケッター、投資家、5つの顔を持つごくごく普通の人。 会社員をもう卒業したいのだけれど「辞めます!」の一言がなかなか言い出せない小心者(笑)

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